نقش نسبت r/r در بازارهای مالی

هر تریدر بر مبنای سیستم معاملاتی خود به یک winning ratio (نسبت تعداد پوزیشن های برنده به کل پوزیشن ها ) می رسد که می تواند تابعی از کیفیت سیستم معاملاتی و استاپ و تارگت انتخابی باشد.

معمولا تریدر ها در تعیین نقطه خروج سلیقه ای عمل می کنند.برای اینکه میانگین نتایج معاملات مثبت باشد باید بین استاپ و تارگت یک رابطه مشخص ریاضی برقرار باشد.منحنی ضمیمه این نقطه تعادل سود و زیان را نشان می دهد.برای هر winning ratio اگر RRR (نسبت متوسط سود به متوسط ضرر معاملات -Reward to Risk Ratio ) بالای منحنی باشد عملکرد سیستم مثبت است . نقاط پایین منحنی به معنی انتخاب نا مناسب نسبت سود به زیان می باشد که برای هر سیستمی منجر به ضرر در دراز مدت می شود.

برای تعیین حداقل RRR که می تواند منجر به سود شود از روابط زیر استفاده کنید:

Winning Ratio=1 / (1 + RRR)

RRR= (1/ Winning Ratio) - 1
برای مثال با Winning Ratio =0.4 نسبت متوسط سود به زیان باید حداقل 1.5 باشد.با توجه به این موضوع اگر استاپ 20 پیپ باشد حداقل سودی که می تواند منجر به نتیجه ای مثبت است 30 پیپ است.در نتیجه گذاشتن استاپ 20 پیپ و خروج در 5-10 از ترس ورود معامله به ضرر در دراز مدت منجر به ضرر بزرگتری شده و سرمایه به مرور کاهش می یابد.

فایل پیوست 374

سوال: سوال من اينه كه معامله گراني كه با پيپ پايين در همين حد 7يا 10 پيپ كار مي كنند چه جوري در مقابل ضرر حسابشونو ايمن يا مديريت مي كنند يا اصلا معامله با اين مقدار پيپ كم در اين بازار منطقي هستش يا نه !
عرض کنم که استاپ بزرگ و سودهای کوچک نتاقضی با اصول مدیریت سرمایه ندارد .بازای هر RRR می توان WR داشت که منجر به سود شود.

مثلا اگر سیستم شما 10 پیپ سود بدهد و استاپ 50 پیپ باشد، RRR=0.2 بر اساس مطالب بالا 0.83 اوقات باید برنده باشید تا میانگین صفر باشد و ضرر نکنید .درصد برد های بالاتر از 83% منجر به سود می شود.

اما دلیل اصلی که اکثر منابع ، تریدر ها را به RRR>2 تشویق می کنند مساله پایداری سیستم است.مثلا برای سیستم شما کافیست درصد برد معاملات 80% شود تا ضرر کنید.اما اگر WR=2 باشد حتی اگر 33% معاملات ضررده باشند ضرر نخواهید کرد و مجموع معاملات صفر است.

به اعتقاد من به دلیل کثرت پارامترهای تاثیر گذار روی مارکت تلاش برای رسیدن به درصد برد بالا کاری سخت و طاقت فرسا و کم بازده است زیرا هر کدام از این پارامترها(اخبار، شایعات، هزاران معامله گر مهم و بزرگ بازار) براحتی در یک لحظه می توانند موجب حرکت بازار به هر طرفی بدون هشدار قبلی بشوند.

ولی اگر بتوانید RRR را بالا ببرید در مقابل این قضیه ایمن می شوید و حتی درصد برد در حدود 50% و کمتر نمی تواند موجب ضرر شود.

بعلاوه Efficiency سیستم های با RRR بالا بیشتر است.نه تنها امکان ضرر کمتر است بلکه پتانسیل سوددهی بالاتری نسبت به روش های با WR بالا و RRR پایین دارند.

برای بهبود یک سیستم سه راه حل وجود دارد:
1-کاهش ضرر متوسط
2-افزایش سود متوسط
3-افزایش درصد برد 

 fxneed.com